费利克斯逃离纳粹*的经历非常扣人心弦，这在很大程度上解释了他的世界观—尤其在他的多层伪装被岁月剥离后。1938年，费利克斯离开那家瑞士寄宿学校回到了巴黎。他还记得，在德国入侵波兰、英法相继对德宣战后，巴黎街道上空响起的持续不断的空袭警报。他戴着防毒面具去上课。当时巴黎的大街小巷贴满了大型海报，宣称法国一定会打败德国。1940年5月，德国军队逼近了巴黎郊区，费利克斯还误将位于第16郡的自家豪华别墅窗外的炮声当成了雷声。他的母亲、外婆（普勒斯纳的母亲）以及那个长期给他们做饭的波兰厨子一起逃离了巴黎，坐着小车迅速南下，在车顶上还绑着很多垫子。他们在离开时带走了所能找到的全部汽油券。根据传奇人物费利克斯自己的说法—其中的真假尚无定论—母亲让他打开好几管克利诺斯牙膏，在里面塞满继父收集的金币，而继父普勒斯纳作为波兰公民，已被关押到了布列塔尼半岛上一家拘留犹太难民的拘留所里。因为普勒斯纳是一名公开的犹太复国运动主义者，所以他被列入了盖世太保的拘捕名单中。这样，费利克斯开始了那段惊心动魄的横贯三大陆的逃亡之旅，总共历时两年。他和他的家人先后到过比亚里茨、戛纳、马赛、奥兰、卡萨布兰卡、里斯本和里约热内卢，最后才到达了纽约—“这是一段典型的逃亡，还有很多伪造的文书。”在《华尔街日报》1975年的人物介绍中记录着他对记者说的话。他逃离被战争变得千疮百孔的法国的悲惨经历，与他未来的拉扎德投资银行合伙人安德鲁·梅耶和皮埃尔·戴维－韦尔的大体一致，虽然在某种程度上费利克斯的经历可能更悲惨一些。

在一开始，费利克斯的母亲认为全家到西班牙后会变得安全，因此他们要赶在法国沦陷前穿越西班牙边境。“我们开着小车，与成千上万辆小车、卡车、自行车还有行人一起南下。”费利克斯在60多年后解释道，“路上拥堵不堪，不时有德国飞机过来扫射。我们一直（朝着西班牙）南下，为了买到汽油券，我们还不得不贿赂汽油站的工作人员。”当时费利克斯11岁，德国军队正席卷法国。他们全家好不容易来到了比亚丽兹，一座大西洋边紧邻西班牙的美丽的法国城市。

1940年6月《停战协议》签订，法国被分割为占领区和自由区。对于像费利克斯家这种从维也纳搬过来的犹太家庭来说，他们没有什么好的选择。比亚丽兹处于德国占领区，而戛纳属于自由区，在名义上没有被德国占领。“当时我们觉得，两个选择都不怎么好，但是对我们来说，待在自由区应该比待在德国占领区要好。”费利克斯解释道，“因此我们决定驾车到自由区，然后再南下，希望能弄到签证后去其他地方。但是我们没有可以用来穿越各道封锁线的通行证。我母亲不知在一个旅馆还是其他什么地方，向一个人问到了一条可以绕过德国占领区的乡下小路，这条路上应该不会有德国哨兵的关卡。当时还处于德国占领的早期阶段，因此我们顺着这条小路出了比亚丽兹，但是当我们绕出树林时，发现前面有好长的车队，再前面就是一个德国哨兵的关卡。虽然还不太懂事，但是我也知道情况不妙。我们只能待在这一长溜的车队中，根本无法回头。这样我们的小车离关卡越来越近。我看到一个年轻的德国士兵在检查着什么。最后我们终于到了关卡跟前，而这个士兵想点一支烟，他挥手让我们前面的那辆车过去了，我母亲乘机拿出自己的驾照冲这个士兵挥了挥，他也让我们过去了。我不知道他是截住了我们之后的第一辆车还是第二辆车，但这说明当时非常凶险，真的很凶险。”费利克斯告诉《纽约客》的记者：“自从经历这次生死考验，我一直心存感激。”费利克斯在2005年对《纽约时报》的专栏作家鲍勃·赫伯特也讲过这场经历：“这真是一个奇迹。”他母亲最后联系上了他的继父，他继父早已和别人一起逃离了那个拘留所。“当德国人聚到拘留所一边时，他们从拘留所的另一边逃了出来。他们四个人偷到了一辆车，然后就驾车往南。”费利克斯解释道，“因为他们总是在德国军队前面几英里，所以大家都以为他们是德国人，这样他们搞到了汽油和一些物资。”费利克斯和母亲、外祖母一直驾车南下至地中海，然后待在戛纳和马赛之间的一个小旅馆里，最后他的继父普勒斯纳加入了进来。他们在这家旅馆里面待了将近一年。